Este artigo delineia oito princípios-chave de gestão de risco de investimento. Os conceitos centrais incluem a compreensão da redução máxima da carteira, monitorização da exposição beta de mercado, identificação de riscos de fator, utilização da volatilidade implícita para dimensionamento de posição, consideração do risco de liquidez, realização de avaliação qualitativa de risco, estabelecimento de limites de risco claros e manutenção da autoconsciência de gestão de risco. O artigo vai além das simples medições do índice de Sharpe para se concentrar em perdas potenciais do mundo real, defendendo uma avaliação abrangente de risco e gestão em condições de mercado variadas.
3/13/2025, 1:38:14 AM